Valor en Riesgo: Evaluación de desempeño como indicador de riesgo de mercado de la deuda pública venezolana

Abstract

En este artículo se describe la medición del riesgo de mercado para los títulos de deuda venezolana denominada en bolívares, utilizando el Valor en Riesgo (VaR) aplicado de forma paramétrica y con simulaciones de Monte Carlo, evaluando dichos resultados con base en el método de backtesting a través de los test de Kupiec y de Christoffersen.